معاملات بلوکی، خرید و فروش یکجای حجم زیادی از سهام یک شرکت است که طبق ضوابط خود انجام می‌شود. برای کاهش تاثیر این نوع از معاملات بر قیمت سهام، این معاملات در بازاری خارج از بازار بورس یا فرابورس انجام می‌شوند.
ضوابط معاملات بلوکی، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود. در حال حاضر شرایط حداقلی تعریف شده برای این نوع از معاملات نمادهای بازار بورس و فرابورس به شرح زیر است:
– برای نمادهای بازار بورس، حداقل ارزش معاملات در بازار بلوک ۲ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین حجم هر معامله بلوکی سهام، و اوراق مشارکت حداقل باید ۵۰ برابر آستانه بالای محدودیت حجمی هر سفارش در بازار عادی باشد.
– حجم هر معامله بلوکی در بازار با توجه به سرمایه پایه آنها تعیین می‌شود. به عنوان مثال، اگر سرمایه پایه شرکت بیشتر از یک میلیارد تومان باشد، حجم هر معامله بلوکی بالای نیم درصد کل سهام پایه شرکت باشد.
بروکر Axi به عنوان بروکر برای معاملات طلا، به تریدرها اجازه می‌دهد که با استفاده از پلتفرم‌های MT4 و MT5 که جزو پلتفرم‌های محبوب و قدرتمند در بازار فارکس هستند، معاملات خود را انجام دهند.
فرآیند انجام معاملات بلوکی
این معاملات معمولا در زمان معاملات بازار انجام شده و سهم در دامنه مجاز قیمتی خود، معامله می‌شود. فرآیند اجرایی این معاملات به شرح زیر است:
سهم‌هایی که معاملات بلوکی برای آنها در حال انجام شدن است، با قرار گرفتن عدد ۲ کنار نماد اصلی مشخص می‌شوند. به عنوان مثال وجود نماد “زاگرس۲” در تابلوی معاملات نشان دهنده این موضوع است که برای شرکت پتروشیمی زاگرس، معامله بلوکی انجام شده است یا در حال انجام است.
گاهی از اوقات معاملات بلوکی، با هدف افزایش در ، انجام می‌شود. به همین جهت، بررسی اثر این معاملات بر شاخص کل همواره باید برای تصمیم گیری و تحلیل درست، مد نظر معامله‌گران و تحلیل‌گران قرار گیرد. اطلاعات مربوط به این معاملات، به صورت روزانه و طی گزارشی توسط بورس منتشر می‌شود.
مشاهده آمار و اطلاعات این نوع از معاملات
برای مشاهده اطلاعات مربوط به معاملات بلوکی نمادهای بازار بورس و سایر اطلاعات بازار، کافی است به مراجعه کرده و سپس از قسمت اطلاعات بازار، “” را انتخاب کنید.
به عنوان مثال، جزئیات معاملات بلوکی تاریخ ۲۱ مهر ۹۹ در گزارش مربوط به این روز به شرح زیر ارائه شده است:
سوالات متداول
معاملات بلوکی چیست؟
معاملات بلوکی، خرید و فروش یکجای حجم زیادی از سهام یک شرکت است که طبق ضوابط خود انجام می‌شود. برای کاهش تاثیر این نوع از معاملات بر قیمت سهام، این معاملات در بازاری خارج از بازار بورس یا فرابورس انجام می‌شوند.
حداقل ارزش معاملات بلوکی برای نمادهای بورسی چقدر تعیین شده است؟
برای نمادهای بازار بورس، حداقل ارزش معاملات در بازار بلوک ۲ میلیارد تومان تعیین شده است.
چگونه می‌توان نمادهایی که در آنها معاملات بلوکی انجام می‌شود را تشخیص داد؟
سهم‌هایی که معاملات بلوکی برای آنها انجام می‌شود، با قرار گرفتن عدد ۲ کنار نماد اصلی مشخص می‌گردند.
از چه طریقی می‌توان به اطلاعات مربوط به معاملات بلوکی دست یافت؟
برای مشاهده اطلاعات مربوط به معاملات بلوکی نمادها می‌توان به سایت بورس اوراق بهادار تهران مراجعه کرده و سپس از قسمت اطلاعات بازار، “نگاهی به وضعیت بازار (روزانه)” رابرای مشاهده سهم هایی که بصورت بلوکی معامله شده اند از فیلتر معاملات بلوکی استفاده می شود. معاملات بازار بورس به سه دسته خرد، عمده و بلوکی دسته بندی می‌شوند. معاملات بلوکی به معاملاتی گفته می‌شود که در آن حجم و محدودیت قیمتی وجود ندارد و حجم قابل توجهی از سهام یک شرکت معامله می شود. قیمت در این نوع معاملات تفاوت‌هایی با معاملات خرد داشته و عمدتاً قیمت بالایی دارند.
همچنین روش انجام معامله و تسویه آنها نیز با معاملات خرد متفاوت است. قواعد مربوط به محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی در معاملات بلوکی معنا ندارد و افراد بدون محدودیت می‌توانند بصورت بلوکی معامله کنند. اینگونه سهم ها در فیلتر معاملات بلوکی نشان داده می شود
پیشنهاد ویژه ثروت آفرین :
همانطور که گفته شد، معاملات بلوکی به معاملاتی گفته می‌شود که در آن حجم و محدودیت قیمتی وجود ندارد و می‌توان حجم بیشتری از سهم یک شرکت را خرید و فروش کرد. این معاملات معمولا مانند معاملات بازار عادی است و در زمان معاملات بازار انجام شده و سهم‌ها در دامنه مجاز خود معامله می‌شوند. برای این که معاملات بلوکی تاثیری در قیمت سهم‌های بازار عادی ایجاد نکند، معمولاً این معاملات در یک بازار جدا انجام می‌شوند.
تصویر 2
شروط لازم برای درخواست معاملات بلوکی
- ارزش معامله‌ی بلوکی باید مبلغ مشخصی باشد. (بیش از 2 میلیارد تومان باشد)
- حجم پیشنهاد شده بیشتر از 50 برابر محدودیت سفارشات سهم مورد نظر باشد.
انواع معاملات بلوکی
- معامله بلوکی از حقیقی به حقوقی
- معامله بلوکی از حقیقی به حقیقی
- معامله بلوکی از حقوقی به حقوقی
- معامله بلوکی از حقوقی به حقیقی
تصویر3
نکات معاملات بلوکی
- در کنار سهم هایی که بصورت بلوکی معامله می شوند عدد 2 درج می شود. مثلا در شکل زیر کنار نمادهای تبرک، وسینا و زاگرس عدد 2 به چشم می‌خورد. به عنوان مثال درشکل زیر در نماد تبرک 48 میلیون برگ سهم در قیمت 2.389 ریال معامله بلوکی انجام شده است.
- توجه داشته باشید برای بررسی ارزش معاملات روزانه باید ارزش معاملات بلوکی را از ارزش معاملات روزانه کسر کنیم.
- همچنین لازم به ذکر است در گزارش روزانه در بازار بورس تمامی معاملات بلوکی منتشر می‌شود و کاربران با مشاهده آن از حجم معاملات و قیمت آنها مطلع می‌شوند.
عملكرد فیلتر معاملات بلوکی
پس از اینکه در فیلتر معاملات بلوکی سهمی نشان داده شد اگر قيمت سهم در معامله بلوكي، بیشتر از قيمت پاياني سهم باشد، به معنای آن است که سهم مورد نظر با ارزش می باشد. همچنین اگر قيمت سهم در معامله بلوكي پايين‌تر از قيمت پاياني سهم باشد، نشان دهنده ارزش پایین سهم و احتمال افت قیمت زیاد می باشد.
قرار دادن فیلتر در دیده بان بورس
برای قرار داده فیلتر معاملات بلوکی ابتدا به دیده‌بان بازار سایت tsetmc (سایت شركت مديريت فناوری بورس تهران) مراجعه کرده و فیلتر را در بخش ادیتور سایت کپی می نماییم. البته توضیحات تکمیلی جهت قرار داده محصول را می توانید از طریق مقاله مشاهده نمایید.
سخن پایانی
معاملات بلوکی با اینکه شرایط عادی سایر معاملات را دارد ولی حجم معاملات محدود نبوده و معاملات بلوکی در حجم بسیار گسترده انجام می شود. گاهی اوقات معاملات بلوکی، با هدف تغییراتی در شاخص کل، انجام می‌شود. فیلتر معاملات بلوکی به شما کمک می‌کند تا به راحتی معاملات بلوکی را پیدا کرده و در صورت نیاز از آنها استفاده کنید. همچنین از طریق فیلتر زیر می توانید این نمادها را شناسایی نمایید.
(l18)[(l18).length-1]==’2′
انتخاب کنید. معاملات بلوکی معمولاً بین سرمایه‌گذاران حقوقی به منظور خرید و فروش حجم زیادی از سهام یک شرکت طبق ضوابط خود، انجام می‌شود.
به صورت کلی در بازار اوراق بهادار سه نوع معامله انجام می‌شود: معاملات خرد، معاملات عمده و معاملات بلوکی.
اگر فرد یا افرادی قصد خرید سهام با حجم خیلی زیاد را داشته باشند، تقاضای آنها موجب تحریک بازار و افزایش قیمت سهام خواهد شد و نمی‌توانند کل سهام مورد نظر خود را در یک قیمت مشخص خریداری کنند؛ در این حالت از معاملات بلوکی استفاده می‌کنند. برای انجام معامله بلوکی، خریدار و فروشنده اگر شرایط معاملات بلوکی را دارا باشند با تفاهم قبلی با کارگزار خود جهت انجام این نوع معامله هماهنگ می‌کنند تا کارگزاری این معامله را انجام دهد.
معاملات بلوکی دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:
– خریدار و فروشنده مشخص که می‌تواند هم حقیقی و هم حقوقی باشد.
– قیمت مشخص و توافق شده بین خریدار و فروشنده.
– حجم مشخص.
– معامله مورد نظر می‌بایست پنجاه برابر لات سهام باشد. (لات سهام حداکثر حجمی است‌که برای خرید هر سهم در هر سفارش می‌توان وارد سامانه کرد)
– ارزش معامله باید بیش از دو میلیارد تومان باشد.
– تعداد معاملات کم است و معمولاً یک یا دو معامله می‌باشد و در یک تابلوی متفاوت از تابلوی اصلی سهام معامله می‌شود.
یکی از مهم‌ترین دلایلی که معاملات به صورت بلوکی انجام می‌شوند، پیشگیری از تغییر روند یک سری از معاملات در سایر معاملات عادی بازار است. مادامی که بخش بزرگی از سهام یک شرکت یا اوراق بهادار مشارکت مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، معامله بلوکی صورت گرفته است. در این معاملات که با نام «سفارشات بلوکی» هم شناخته می‌شوند، محدودیتی برای قیمت و حجم معاملات وجود ندارد و به همین دلیل برای صورت‌پذیری یک معامله بلوکی، خریدار و فروشنده با یکدیگر بر سر حجم و قیمت توافق خواهند کرد. از آنجایی که حجم معاملات بلوکی بزرگ‌تر از معاملات عادی است و ممکن است تاثیر بسیاری بر قیمت سهام داشته باشد، برای کاهش تاثیر این نوع از معاملات بر قیمت سهام، این معاملات در بازاری خارج از بازار بورس یا فرابورس انجام می‌شوند.
معمولاً زمانی که آگهی عرضه بلوک با قیمتی بالاتر از تابلو بازار منتشر می‌شود، آن سهم با موجی از تقاضای خرید مواجه خواهد شد، زیرا ممکن است موجب رشد قیمت سهم شود. معاملات بلوکی از آن جهت برای معامله‌گر اهمیت دارد که ممکن است یک شخص حقیقی با قیمتی بیش از تابلوی اصلی، سهامی را با حجم زیاد خریداری کرده باشد. در این حالت انتظار داریم تا قیمت تابلوی اصلی، خود را به قیمت تابلوی معامله بلوکی تابلو برساند. به طور مثال فرض کنید معاملات فولاد در تابلوی اصلی به قیمت ۳۰۰ تومان انجام می‌شود و یک معامله بلوکی در قیمت ۵۰۰ تومان در تابلوی ۲ انجام می‌گردد. انتظار فعالین بازار این است که تابلوی اصلی قیمت خود را به ۵۰۰ تومان برساند.
از چه طریقی می‌توانیم معاملات بلوکی را ببینم؟
برای تشخیص معاملات بلوکی از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود که یکی از مرسوم‌ترین راه‌های تشخیص معاملات بلوکی استفاده از سایت TSETMC و کلیک کردن بر دیده بان بازار است.
در بخش تنظیم‌ها همانند شکل زیر عمل می‌کنیم:
در دیده بان بازار این امکان وجود دارد تا با کلیک بر روی هر یک از تیترها با توجه به ویژگی مورد نظر به صورت نزولی و صعودی مرتب ( Sort ) کنیم.
با کلیک بر روی ستون تعداد، شرکت‌های بازار بر اساس تعداد معاملات انجام شده مرتب می‌گردد. با یک بار کلیک بر روی تعداد، به صورت نزولی و بار دیگر به صورت صعودی نمایش داده می‌شود که چند ردیف اول تعداد معاملات کمی دارند. نمادهایی که در کنار آنها عدد ۲ درج شده است مربوط به معاملات بلوکی آن روز می‌باشد. حتما توجه داشته باشید که الزامی ندارد که هر روز در سطح بازار معاملات بلوکی داشته باشیم و ممکن است بعضی از روزها با روش انجام شده هیچ خروجی نداشته باشید و این امر نشانگر این است که در آن روز معامله بلوکی نداشته‌ایم .
روش ذکر شده در بالا برای مشاهده معاملات بلوکی امروز است. اگر بخواهیم معاملات بلوکی مربوط به نماد خاصی را مشاهده کنیم که ممکن است چند روز پیش معامله بلوکی داشته است، می‌بایست بر روی گزینه جستجوی نماد که در سایت TSETMC درج شده است کلیک کنید؛ نماد مربوطه را تایپ کنید و در لیست نمایش داده شده بر روی گزینه خرده فروشی کلیک کنید. در پنجره باز شده که مربوط به معاملات بلوکی نماد مذکور است، می‌توانید بر روی زبانه حقیقی_حقوقی کلیک کنید تا معاملات بلوکی انجام شده مربوط به روزهای قبل را مشاهده کنید.
همچنین از طریق ساخت فیلتر و پالایش کردن سهام، می‌توان سهم‌هایی که معاملات بلوکی روی آنها انجام شده را مشاهده کرد که کد دستوری آن را در زیر قابل رویت می‌باشد.
(l18)[(l18).length-1]==’2′
.مقاله ” ” مطالعه شود